ESRI Discussion Paper Series No.203
DYNARE による動学的確率的一般均衡シミュレーション
~新ケインズ派マクロ経済モデルへの応用~

2008年12月
  • 矢野 浩一(内閣府経済社会総合研究所主任研究官)

要旨

本論文はDYNARE を用いた動学的確率的一般均衡モデル(Dynamic Stochastic General Equilibrium Model)のシミュレーションを解説する。近年、Yun (1996)、Gali (2002) などの研究に基づくミクロ経済学的基礎を持つ新ケインズ派(New Keynesian)マクロ経済モデル(New IS-LM)が金融政策の分析において注目を浴びている。また、New IS-LM を発展させたNew Keynesian モデル(Hybrid New IS-LM) がChristiano et al. (2005) などで提案されており、各国政府や中央銀行などで研究が進められている。本論文ではDYNARE を用いて、New IS-LM ならびにHybrid New IS-LM、Hybrid New IS-LM モデルに流動性制約下にある家計を導入したモデルのシミュレーションを解説する。また、DYNAREやNew IS-LM に詳しくない読者のため、Appendix に簡潔なDYNARE 入門であるCollard and Juillard(2001b) 全訳とNew IS-LM の導出過程、Sims (2002) の解説を付する。

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全文の構成

  1. 1ページ
    1. はじめに
  2. 3ページ
    2. New IS-LM
  3. 6ページ
    3. Hybrid New IS-LM
  4. 12ページ
    4. 流動性制約下の家計を伴うHybrid New IS-LM
  5. 16ページ
    5. まとめ
  6. 17ページ
    付録A プログラムファイル名
  7. 17ページ
    付録B Collard and Juillard (2001b) 全訳
  8. 25ページ
    付録C New IS-LM の導出
  9. 33ページ
    付録D Sims (2002) による線形合理期待モデルの解法
  10. 36ページ
    付録E 対数線形化について
  11. 36ページ
    参考文献
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