ESRI Discussion Paper Series No.214
我々は日本の経済予測専門家のサーベイ調査から何を学んだか
ESPフォーキャスト調査の4年間を振り返る

2009年3月
  • 小峰 隆夫(法政大学大学院政策創造研究科教授)
  • 伴 金美(大阪大学大学院経済学研究科教授(内閣府経済社会総合研究所客員主任研究官))
  • 河越 正明(内閣府経済社会総合研究所特別研究員(内閣府政策統括官(経済社会システム担当)付参事官)企画担当)
  • 吉田 博((社)経済企画協会常務理事)

要旨

本稿はESPフォーキャスト調査の4年間を振り返り総括することを目的とする。コンセンサス予測のパフォーマンスを評価すると、個々の予測に比べてよい成績を残している。これは例えば米国では知られた事実であったが、ESPフォーキャスト調査を用いることによっておそらく初めて日本で確認された。また、コンセンサス予測は、少なくともごく短期間の予測期間においては、Pesaran and Weale (2006)がいうところの平均的な形での合理的期待となっている。残された課題としては、リアル・タイム・データを用いた予測の更新の分析、予測値の予測者の主観的な分布についての分析、非専門家の予測の分析、リーマン・ショック後の予測の変化に関する分析などが上げられる。

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全文の構成

  1. 1ページ
    1. Introduction
  2. 1ページ
    2. What is the ESPF?
    1. 1ページ
      2.1 Brief History
    2. 2ページ
      2.2 Comparison and Extension
  3. 3ページ
    3. Annual Performance Evaluation
    1. 3ページ
      3.1 Evaluation Scheme
    2. 4ページ
      3.2 Evaluating the Consensus Forecast
  4. 5ページ
    4. Testing Rational Expectations Hypothesis (REH)
  5. 6ページ
    5. Promising Research
    1. 6ページ
      5.1 Real-time Data Analysis
    2. 7ページ
      5.2 Subjective Distribution
    3. 8ページ
      5.3 Non-specialist Forecasts
    4. 9ページ
      5.4 Recent Developments since the Lehman Shock
  6. 9ページ
    6. Conclusion
  7. 11ページ
    References
  8. Tables & Figures
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