ESRI Discussion Paper No.357
大型ダイナミックファクターモデルによる景気分析と経済の構造変化について

2020年10月
真実
内閣府経済社会総合研究所研究専門職

要旨

本稿は、1983年2月から2018年10月までの期間の日本経済について330月次系列からなる大型ダイナミックファクターモデルを推計した。推計されたモデルに基づいて、経済の構造変化に関する検定を行い、また、構造変化が景気指数に与える影響について検討した。東日本大震災(2011年3月)とリーマンショック(2009年2月)の時期については、構造変化が示唆され、それらの時期以降のサンプルに基づく景気指数は、全サンプルに基づく景気指数と異なる動きであることが示された。

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全文の構成

  1. 1ページ
    1. Introduction
  2. 3ページ
    2. Analytical framework
  3. 8ページ
    3. Data
  4. 9ページ
    4. Results
  5. 12ページ
    5. Conclusion
  6. 13ページ
    References
  7. 15ページ
    Figures and tables
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